2018 Coincentrix Capital Research

Trh kryptomeny je nestály, vysoko variabilný a niekedy nepredvídateľný trh. V Coincentrix Capital používame rôzne techniky na definovanie nadhodnotených a podhodnotených aktív. Dosahujeme to pomocou rôznych matematických metód, ktoré zdôrazníme v tomto článku.

V priebehu posledných 12 mesiacov výskumný tím Coincentrix Capital implementoval niekoľko prediktívnych metodík na vývoj algoritmov podporujúcich investičné akcie pre konkrétne kryptomeny. Pred vypracovaním formálnych stratégií sme sa dohodli na dôležitosti nasledujúcich parametrov ako kľúčových ukazovateľov pre presnú predpoveď zmien cien kryptomeny:

Identifikujte variáciu opakovania výskytu vzorcov, identifikujte vedúce faktory, pochopte priemernú dobu dopadu, použite rozpoznávanie vzorov na predpovedanie cien a nakoniec vytvorte metriku na normalizáciu našich predpovedí so skutočnosťou. S týmto prístupom náš hlavný analytik údajov stanovil štruktúrovaný proces automatického sťahovania údajov z konkrétnych webových stránok na výmenu kryptomeny do manipulatívnych foriem. Pomocou nasledujúcich techník sme úspešne založili základ vyvíjajúceho sa algoritmu, ktorý poskytuje vyššiu úroveň presnosti predpovede nadčas.

Časové rady - Používa sa na zistenie, ako sa rôzne meny líšia v závislosti od určitých časových období, môže to byť sezónne alebo stacionárne. Bude sa používať ako metrika analýzy trendov, umožní nám to vidieť vzory v pohybe mincí.

Prognóza - Umožní nám to predpovedať budúce ceny ktorejkoľvek meny pomocou predpovedacej funkcie (zložitý algoritmus, ktorý má veľa podmnožín, ako vidíme, používame metódu HOLT v grafe). To nám poskytne diskrétne ceny v rôznych časových intervaloch, ako aj cenové rozpätia s pripojenými intervalmi spoľahlivosti, ktoré pomôžu riadiť naše investície

Regresia - Táto funkcia sa použije na určenie, ktoré nezávislé premenné (trhový strop, objem a cenové body) sú významné pri určovaní závislej premennej (kurzová cena).

Simulácia Monte Carlo - Umožní nám to vykonávať iterácie meny, aby sme v budúcnosti určili jej cenu. Tj. dokážeme simulovať LTC nad 5 000 iterácií a potom zistiť pravdepodobnosť, že sa vyskytne v určitom cenovom bode alebo bode odporu. Má zase funkciu diskrétnych meraní mince v porovnaní s trhovou cenou, pričom vylučuje čo najväčšie množstvo chýb, ako sa vyskytlo pri veľkom počte iterácií.

Trhové riziko - Na určenie trhového rizika alebo odchýlky budeme v určitom čase používať logaritmickú alebo diferenciálnu funkciu. To nám umožní pokúsiť sa kvantifikovať trhové riziko a to, či je príliš nestabilné na investovanie alebo či je opačný trend.

Distribučné kovanie - Tento test určí, ako sa každá minca distribuuje, a teda nám umožní poskytnúť správne štatistické techniky na analýzu.

Tieto techniky sú hlavnými prvkami obvyklého hodnotenia a určenia finančného trhu. Na trhu kryptomeny je však rozdiel, a to je veľké množstvo rozptylu a nepredvídateľnosti, ktoré má veľké výkyvy, ktoré sú na vašich finančných trhoch neslýchané v percentách.

Toto je demonštrované a zdôraznené v tzv. Bežných minciach, ktoré sú uvedené na každej burze (BTC, LTC, ETH). Poukazujem na divoké výkyvy, ku ktorým došlo v decembri / januári, keď sa ceny všetkých troch týchto mincí zdvojnásobili. Aj keď sme v tom čase vykonávali všetky naše štandardné kvantitatívne testy, nebolo možné predpovedať tento percentuálny nárast na trhoch, ktoré sú údajne trhmi s extrémne veľkými stropmi a objemami obchodovania.

To nás vedie k predpokladaniu niekoľkých možných scenárov

Nemožno predpovedať regulačné vplyvy - Matematické modely nemôžu ovplyvniť to, či sa otvorí nová burza, či sú ICO legálne na celom svete alebo či určité banky / inštitúcie prijímajú formu krypta, ktorá pomáha pri podnikaní ako obvykle (pozri American Exp & Ripple). Môžu spôsobiť divoké výkyvy v dôsledku nadmerných reakcií zo strany verejnosti a obávanej múdrosti davu / snehového efektu, keď hoci majetok si uvedomil svoju skutočnú cenu kvôli špekuláciám a vnímaniu verejnosti, prekračuje svoju skutočnú cenu (čo sa dá zistiť pomocou tohto modely, ak vylúčime regulačný účinok a vďaka tomuto faktoru môžeme investorom pomôcť zistiť, kedy nakúpiť za nízke ceny)

Preťaženie informáciami - V súčasnosti je k dispozícii toľko zdrojov informácií, že je ťažké dešifrovať, ktoré sú platné a ktoré používajú distribučné kanály vo svoj vlastný prospech, čo vedie k divokým predpokladom o cene, a teda k zvýšeniu volatility a štandardných odchýlok.

Veľkí chlapci Vs Malí chlapci - Jednou z výhod šifrovania anonymity majiteľa je v tomto prípade aj ujma. Nikto nevie, kto vlastní to, čo alebo je v držbe ich podnikov, ako napríklad to, že išlo o verejné akcie kótované na burze a vo výročnej správe sa uvádza správa, alebo by v súvahe alebo vo finančnom výkaze existovala nejaká forma zobrazenia alebo transparentnosti. V krypto svete to tak neexistuje, a preto nikto nevie, či sú trhy manipulované inštitucionálnymi investormi alebo či je to skutočne divoký divoký západ v súvislosti s obchodovaním a volatilitou kvôli obmedzenej regulácii.

Na záver, existuje mnoho aspektov trhu s kryptami, ktoré sme dnes prebrali a dúfajme, že poskytli pohľad na myšlienkové procesy a techniky. Využitie pákového efektu Coincentrix Capital je však ešte stále omnoho viac a my rovnako ako každý vie, že počúvanie a Učenie je najlepším spôsobom, ako uspieť v prekrásnom svete krypto.